トレーダーMarikuの株システムトレード実践記

株システムトレードで経済的自由を勝ち取ることを目指します。

 

2014年08月

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戦略追加の考え方

 現在、3戦略を運用していますが、
 本当はもっといろいろなタイプの複数戦略を運用するのが理想ではあります。

 とはいえ、自分が完全にとは言わないまでも
 ある程度信頼できるレベルの戦略はなかなか作り出せません。

 とりあえず、使えるかもしれないと考えているのが、
 運用中の戦略の裏戦略東証1部貸借銘柄逆張り買いで、
 現在フォワードテスト中です。

 以前は、戦略を作るとすぐに試したくなって
 いきなり実弾投入するようなこともよくありましたが、
 良い結果になったことはほとんどなかったと思います。

 そのため、焦らずに様子を見ていこうと思うのですが、
 じゃぁいつまで様子を見るの?
 テスト結果がどうなったら、どういうタイミングで実運用に切り替えるの?
 という別の問題があったりします。

 これも絶対の正解があるわけでもなく、
 自分なりに考えて答えを出していくしかないのですが、
 やっぱり悩みますねぇ。
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2014年8月29日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  0円 累計+941,305円
  サインなし。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  0円 累計+481,168円
  約定なし。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      0円(0円)累計+1,758,533円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 昨日と似たような状況。
 で、やっぱり今日も何もなし。

2014年8月28日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  0円 累計+941,305円
  サインなし。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  0円 累計+481,168円
  約定なし。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      0円(0円)累計+1,758,533円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 順張り買いには弱すぎ、
 かといって逆張り買いがヒットするほどの下げでもなく・・・
 というわけで、今日は何もなしでした。

2014年8月27日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  0円 累計+941,305円
  約定なし。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  -17,911円 累計+481,168円
  1銘柄手仕舞い。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -17,911円(0円)累計+1,758,533円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 1銘柄損切りで終了。
 損切りが続きますが、負けトレードは必要経費である、と考えます。
 (っていうか無理矢理にでも思い込んでみます。)

2014年8月26日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  +30,585円 累計+941,305円
  2銘柄手仕舞い。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  -70,318円 累計+499,079円
  2銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -39,733円(0円)累計+1,776,444円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 今日は2銘柄ヒットしていずれも損切り。
 さらに1銘柄はけっこうなスリッページというオマケ付きでした。
 おかげさまでトータルの損失が倍くらいに・・・

 やはり新興市場は時々大きく飛びますね。
 ある程度は覚悟の上でやっているのでしょうがないんですけど。

2014年8月25日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  +25,712円 累計+910,720円
  1銘柄手仕舞い。2銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  +288円 累計+569,397円
  1銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      +26,000円(+46,099円)累計+1,816,177円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 ここ最近は順張りで調子のよいトレーダーの方々が多いようですね。
 8/21まで日経平均は9連騰だったそうですから、
 順張り向きの地合いということでしょうか。

 自分はというと・・・、日経9連騰中の成績は+4万くらい。
 (しょぼい・・・)
 むしろ、その前後の方が利益が出ていたりして。

新たな逆張り買い戦略の検証

 幸運にも運用資金が増えてきたこともあり、
 運用戦略を増やせないかと新たな逆張り買い戦略を検証中です。

 現在は、順張り買い2つに逆張り買い1つを運用中であり、
 かつ戦略毎の割り当て資金も順張り買いの占めるウェイトが高いため、
 新たに加えるなら逆張り買いだろうと思っています。

 もちろん、普通に考えたら、
 売りを入れるという選択肢も当然入ってくると思っていますが、
 自分の場合、とことん売りのセンスがないと思われるため、
 無理に売りを入れるくらいなら、買いで頑張る方が合理的と考えました。

 戦略のロジック自体は
 乖離率や始値-終値(率)を使ったシンプルなものです。

 手仕舞いも単純に1泊2日。
 一応、仕掛けにだけ銘柄ごとの動きを反映するような工夫を加えています。
 ただし、これがよいことなのか、過剰最適化なのかはなんとも・・・
 
 検証結果です。
東証1部貸借逆張り買い_通年レポート1

東証1部貸借逆張り買い_成績推移グラフ1

 対象は東証1部貸借銘柄のみです。
 資金は120万ですが、
 これは現在の運用利益から税金相当分を引いたうえ、
 ドローダウン用のバッファーをある程度見るとこんなもんかな、
 という適当な数字です。

 寄指で約定率は3割強と低めなので、レバレッジ3倍です。
 ちなみにトレンドフィルターもシグナル数フィルターも使いませんでした。

 2008年(リーマンショック)や2011年(震災)は
 やはり浮き沈みが激しいですね。

 それでもそんなに悪くはないかな。
 しばらくフォワードテストして様子を見ます。

2014年8月22日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  +58,216円 累計+885,008円
  1銘柄手仕舞い。1銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  +80,491円 累計+569,109円
  3銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      +138,707円(-3,300円)累計+1,790,177円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 今日の相場はイマイチな感じでしたが、
 ウマイこと上昇銘柄を引いたようです。
 やはりこの辺が個別株トレードの面白さですかねぇ。

2014年8月21日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  -45,795円 累計+826,792円
  3銘柄手仕舞い。1銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  0円 累計+488,618円
  約定なし。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -45,795円(+42,000円)累計+1,651,470円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 あれ~?相場はいい感じに上がっていったのに・・・
 持越し銘柄のギャップダウンをくらってほぼ終了。
 やはり順張りは含み損で持ち越すとさらに落ちる気がします。

2014年8月20日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  +15,609円 累計+872,587円
  2銘柄手仕舞い。3銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  -23,328円 累計+488,618円
  3銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+364,646円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -7,719円(-26,400円)累計+1,697,205円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 今日は、持ち越し分が多少ギャップアップしてくれましたが、
 デイで2銘柄が損切り。いずれも東証1部。

 唯一マザーズの1銘柄が利益になってくれました。
 なんだかんだで結果はまた1万円未満ですね・・・
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