トレーダーMarikuの株システムトレード実践記

株システムトレードで経済的自由を勝ち取ることを目指します。

 

2014年06月

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2014年6月30日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  0円 累計+918,744円
  サインなし。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  0円 累計+180,969円
  約定なし。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+297,190円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      0円(0円)累計+1,368,317円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 2日連続で新規約定も手仕舞いもなんにもなしです。
 このパターンは今年初ですね。
 ボラがあまりないのかな?
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失敗談シリーズ①(バリュー投資)

 バリュー投資とは、ある企業の株価が、
 その企業の本来的な価値に比べ割安になっている時に買う投資法です。
 自分が株式投資に興味を持ったのが2007年頃だったと思います。

◆チャートについての本を買ってみたものの・・・
 きっかけが何だったかはもう覚えていませんが、
 始めるに当たって何らかの知識は必要だろうと思い、
 書店で適当な本を買った記憶があります。

 誰の何という本だったかは忘れましたが、
 株式のチャートについて書かれた本でした。

 で、その本を読んではみたものの、ちんぷんかんぷんで、
 結果的にチャートやテクニカル分析に
 アレルギーのようなものができてしまいました。

◆バリュー投資を知り、実際に株式投資を開始!
 そんな時に、ネットでだったと思いますが、
 バリュー投資という手法を知り、興味を持ちました。

 企業の業績や財務諸表を見て投資判断をするその手法が
 その時の自分にはしっくりきたのです。

 仕事柄、財務諸表に多少馴染みがあったということも影響したかもしれません。
 それ以降、バリュー投資に関する書籍やネット記事をたくさん読み、
 証券口座を開設、当面使う予定のない余剰資金を移し、投資を始めました。

◆企業を分析し、長期投資家を目指す
 投資対象銘柄については、
 PERやPBRといった指標で割安であること、
 5年以上業績が安定かつ利益が伸びていること、
 財務状況が健全であること、といった基準で選び、
 割安が解消されるまで長期に保有するつもりでした。

 いつ、どんな銘柄をどれだけ買ったかについては、
 もう記憶がほとんどありませんが、投資資金のほとんどを使い、
 キャッシュポジションは0に近かったと思います。

 また、それまでに読んでいた書籍等の影響で、
 株は長期保有するもんだと思い込んでいました。

 一応、個々の企業の業績などはチェックしていましたが、
 経済全体の状況などについては、それほど注意を払っていませんでした。

◆リーマンショックであっけなく終焉
 当時、サブプライムローン問題が騒がれはじめており、
 大暴落の日は刻一刻と近づいていました。

 そして、2008年9月、リーマンショックが起こります。
 その時の含み損がいくらだったかは正確に覚えてはいませんが、
 100万円単位だっただろうと思います。

 もちろん精神的なショックがなかったわけではありませんが、
 今にして思えば、意外と冷静に状況を見ており、
 いったんほぼ全てのポジションを手仕舞う決断をしました。

 結局、100万円単位の損失を出して、自分のバリュー投資は終焉を迎えます。

◆失敗の要因は・・・
 失敗の要因はいろいろあると思いますが、
 自分が最も大きな要因と考えているのは、
 『資産が減ることを想定していなかったこと!』です。

 資産がいくら以上になったらこういう企業の株を組み入れようとか、
 楽観的な妄想はしていましたが、
 減った場合のことを考えていなかったのです。(今考えるとアホですけど。)

 そもそもバリュー投資は、株価が見直されるまで
 どれくらいの時間がかかるか分からないのですから、
 ある程度長期に保有することが前提になります。

 となれば、もともと割安なところを買っているとはいえ、
 業績が悪化したりして株価が下がることも当然起こりうるわけですし、
 企業分析が相当うまくできたとしても、
 市場全体が暴落する事態が起きれば巻き込まれて株価も下がるでしょう。

 そういう危機感が全く欠如していました。
 気持ちが前のめりになっているため、キャッシュポジションは常にゼロ。

 資産の変動に対する心構えもないくせに長期投資が最善と思い込む。
 長期投資のつもりなのに、気持ちはすぐに結果を求めて、投資先を変えたりする。

 こんな調子ですから、仮にリーマンショックが無かったとしても
 長続きはしなかったでしょうね。

 その後、自分は短期トレーダーに転向していくことになるのですが、
 バリュー投資は「資産変動に対する心構えと想定以上の変動への対処」
 という教訓を自分に与えてくれました。

 もっともそれがある程度実践できるようになるのはだいぶ先になりますけど・・・

2014年6月27日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  0円 累計+918,744円
  約定なし。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  0円 累計+180,969円
  約定なし。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+297,190円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      0円(0円)累計+1,368,317円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 日経平均はまた15,000円付近まで下げてきましたね。
 今日みたいな相場を見るとやはり順張り売りが欲しくなりますねぇ。

2014年6月26日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  -22,478円 累計+918,744円
  1銘柄手仕舞い。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  -31,670円 累計+180,969円
  2銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  +4,539円 累計+297,190円
  1銘柄手仕舞い。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -49,609円(0円)累計+1,368,317円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 現在、5連敗中です。
 昨日、何気なく調子が悪くなってきたと書きましたが、
 よく考えてみればこの程度の連敗やドローダウンは過去にもよくあるわけで、
 普通のことと言えば普通のことかもしれません。

2014年6月25日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  -7,407円 累計+941,222円
  1銘柄手仕舞い。1銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  -27,308円 累計+212,639円
  1銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+292,651円
  1銘柄新規約定。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -34,715円(-16,200円)累計+1,417,926円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 ちょっと調子が悪くなってきましたねぇ。
 じわじわと削られていく感じです。

2014年6月24日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  -30,278円 累計+948,629円
  1銘柄手仕舞い。1銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  +23,432円 累計+239,947円
  4銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+292,651円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -6,846円(+6,500円)累計+1,452,641円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 1泊のギャップダウンをデイでカバーしている格好になってます。
 やはり手仕舞いのタイミングが違う戦略を持っておくということも
 有効なのかもしれません。(たまたまでしょうけど)

2014年6月23日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  -99,148円 累計+978,907円
  3銘柄手仕舞い。1銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  +23,389円 累計+216,515円
  1銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+292,651円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -75,759円(-7,800円)累計+1,459,487円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 空いている時間を見つけては売り戦略の検証をしてはいるのですが、
 どうもしっくりきません。

 逆張り売りならバックテストでそこそこの数値にはなるのですが、
 実運用でうまくいったためしがありません。

 なので作るなら順張り売りで、と思っているのですが、これがなかなか・・・
 買い戦略とは根本的に発想を変えないといけないのかもしれません。

2014年6月20日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  -4,278円 累計+1.078,055円
  1銘柄手仕舞い。3銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  -3,556円 累計+193,126円
  1銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+292,651円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      -7,834円(-103,600円)累計+1,536,246円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 久しぶりにけっこうな含み損です。
 やはり順張り買いでは今日みたいに
 上がって行って失速する相場が一番キツイですね。
 ま、しょうがないです。

2014年6月19日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  0円 累計+1.082,333円
  1銘柄新規約定。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  0円 累計+196,682円
  約定なし。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+292,651円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      0円(+10,400円)累計+1,543,080円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 あれ?今日の相場こそ順張りデイトレには最適だったような・・・
 必ずしも指数と連動しない。
 この辺が個別株トレードの面白さですかね。
 
 まぁ必ず指数と連動する戦略だったら
 先物かETFを取引すればいいわけですもんね。

2014年6月18日のシストレ損益

 本日の損益です。
 ※手数料、諸経費反映済
 ※所得税、住民税未反映

 ・Rising Sun(安値圏順張り逆指値買い、1泊2日)
  +69,289円 累計+1.082,333円
  1銘柄手仕舞い。

 ・Daydream(高値圏順張り逆指値買い、デイトレ)
  +81,385円 累計+196,682円
  2銘柄約定。

 ・Quick Counter(逆張り指値買い、1泊2日)
  0円 累計+292,651円
  約定なし。

 ・Shooting Star (安値圏順張り逆指値売り、1泊2日)
  0円 累計-28,585円
  休止中。

 ・合計      +150,674円(0円)累計+1,543,080円
  ※カッコ内は評価損益で収支には未反映

 今日のような相場(概ね右肩上がり)は順張りデイトレには理想ですね。
 今年の序盤に比べて値動きがおとなしくなっている印象がありますね。

 今にして思えば、今年の序盤はボラが高いボックス相場で、
 まさに逆張り買いに向いた相場だったのかもしれません。
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