トレーダーMarikuの株システムトレード実践記

株システムトレードで経済的自由を勝ち取ることを目指します。

 

2014年03月

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木造築浅アパート購入の検討

 とある仲介業者さんより、築浅の木造アパートを数件紹介していただきました。
 利回り的には8~9%で微妙な感じでしたが、そのうち、4件くらい気になった物件についてレントロール等を送ってもらい検討してみることにしました。
 いずれも自宅から30~40分で行けるところにあるため、3件について、一人で現地調査に行ってきました。

◆ターゲットを1件に絞って検討
 見に行った3件のうち、価格、戸数、間取り、広さ、立地等々、最もバランスの良さそうな1件について掘り下げてみることにしました。
 ・築7年 木造アパート
 ・売出価格 約7000万円
 ・1k(約23㎡)×8室
 ・駅徒歩15分程度 
 ・大学間近
 ・現況満室(高稼働)
 ・表面利回り8.3%
 う~ん・・・

◆融資の目途
 最近の融資事情から考えた場合、O銀行から金利2%程度、期間は28年で引けるであろうとのこと。
 利回りは微妙ですが、築浅で管理状態もよさそうですので当面メンテはさほどかからないでしょうし、この条件であればキャッシュは残りそうですね。

◆賃貸の需給バランスは供給過多
 最寄り駅付近の賃貸業者さんを2件ほど尋ねてみたところ、
 ・このあたりは1R、1Kは飽和状態でかなり余っている
 ・入居の決め手は広さと設備
 だいたい同じような見解でした。

 部屋の広さと設備ではそこそこ差別化できていると思いますし、概ね満室で推移していることがその証明でしょう。
 また、近くの大学が新たに寮を建設していました。
 ライバルが増えることにはなりますが、当面大学が移転する心配はなさそうです。

◆結局見送り
 早く1棟目を。という気持ちもありましたが、結局見送ることにしました。
 理由としては、やはり利回りが微妙で、新築でも同等かそれ以上の物件がけっこう売りに出ています。
 また、築浅とはいえ、7年経ってますので、出口戦略が見えづらいと思いました。
 (持ち続けるという選択肢もないことはないですが)
 この物件で自分の融資枠を使ってしまうのが少々もったいない気持ちになったので見送りました。
 気を取り直して次に向かいます。
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戦略紹介その④【Shooting Star】

 現在運用中の4つの戦略のうち、唯一の売り戦略になります。
 低い位置にいる銘柄が節目を越えてさらに低くなるのを逆指値で狙います。

 手仕舞いは翌日成行で、1泊2日となります。
 相場が強いときは仕掛けません。

◆下落相場で資金効率をアップ
 売り戦略はそもそも売れる銘柄が限定され、
 さらに証券会社独自の規制で売れないこともあるため、
 戦略開発も運用もやりづらい面があります。

 ただ、自分の場合、相場が弱い時は、順張り系の買い戦略について、
 投入金額を減らすかもしくは完全に止めてしまいます。

 そのため、資金を寝かせておくことになってしまい
 ちょっともったいないなぁ、と思い、売り戦略を組み込みました。

◆検証結果
 期間:2000.1~2014.3
 対象銘柄:東証1部の貸借銘柄
 スリッページ:1tick
 レバレッジ:3倍
 手数料:往復1,000円

 たいした成績ではないですね。
 ではなぜ使っているのかというと、
 下落相場では、順張り買い戦略の投入資金を大きく減らしているため、
 そのままだと資金効率が悪いからです。

 これ単体だったら絶対運用しませんが、下落相場時のみ運用することで、
 資金効率の改善とポートフォリオ全体の安定に寄与しています。
 (バックテスト上の話ですが)
ShootingSta通年レポート
ShootingSta損益曲線

戦略紹介その③【Quick Counter】

 現在運用中の4つの戦略のうち、サブの買い戦略になります。
 急落の反発を狙う逆張り戦略です。

 仕掛けは寄指で、けっこう深く指します。そのため約定率は低め。
 手仕舞いは翌日成行で、1泊2日となります。

◆ボックスから下落気味の相場で活躍
 順張り系の買い戦略は相場が軟調になると成績が明らかに落ちますので、
 そんなときにこいつがカバーしてくれたりします。

 ただ、稼動してまだ日が浅いため、
 はたして暴落に対しての耐性がどうかは未知数です。

◆検証結果
 期間:2000.1~2014.3
 対象銘柄:東証1部
 レバレッジ:3倍
 手数料:往復1,000円
 実運用は2013年12月からです。
QuickCounte通年レポートr
QuickCounter損益曲線

tag : システムトレード

戦略紹介その②【Daydream】

 現在運用中の4つの戦略のうち、サブの買い戦略になります。
 高めの位置にいる銘柄が、
 節目を越えてさらに高くなるのを逆指値で狙います。

 相場が弱い時は仕掛けません。
 手仕舞いは当日引けです。つまりデイトレ。
 仕掛けた銘柄がストップ高連発となることを夢想するデイトレです。
 (Daydream:空想, 夢想, 白日夢【goo辞書より】)

◆爆発力抜群、最悪は寄り天
 上昇相場での爆発力は抜群です。当たり前といえば当たり前ですが。
 反面、寄り天相場で最も被害に会いやすい戦略でもあるかもしれません。
 保険として前日終値の1Tick下に損切り注文を入れています。

◆検証結果
 期間:2000.1~2014.3
 対象銘柄:東証1部、マザーズ、JASDAQ
 レバレッジ:3倍
 手数料:往復1,000円
 実際の運用は2013年12月からです。
Daydream通年レポート
Daydream損益曲線

tag : システムトレード

シストレ戦略紹介その①【Rising Sun】

 現在運用中の4つの戦略のうち、メインの買い戦略になります。
 長期的に低迷し、おとなしい動きをしている銘柄が、
 何らかのきっかけで動意づいたところを逆指値で仕掛けます。
 (夜明けのイメージなのでRising Sun)

 いわゆる低い位置での順張り戦略です。
 手仕舞いは翌日成行で、1泊2日となります。
 相場が弱い時は仕掛ける数もロットも小さくしています。

◆最も安定感のある戦略
 実際に運用していて、爆発力は感じませんが、
 気がつくと稼いでくれている、という感じです。

 もともと下がっており、かつ地味な値動きの銘柄なので、
 大崩れすることがあまりありません。

 反面、期待通り上昇してくれる銘柄がそれほどあるわけでもないので、
 約定率は低くなり、資金効率は悪くなります。

◆検証結果
 期間:2000年1月~2014年3月
 対象銘柄:東証1部
 スリッページ:1tick
 レバレッジ:3倍
 手数料:往復1,000円

 実際の運用は2012年の10月くらいからです。
 今年は相場の状況がフィットしていないためか、
 まだあまり取引回数がありません。
RisingSun通年レポート
RisingSun損益曲線
 

tag : システムトレード

不動産投資の学校に通っています

◆健美家さんや楽待さんでセミナーを探してみたが・・・
 不動産投資関係の書籍については、けっこうたくさん読んできましたが、セミナーには参加したことがありませんでした。
 健美家さんや楽待さんにセミナー情報がたくさん載っているのを見て、どれか行ってみようかな?と思い、内容が面白そうでスケジュール的に合うものを探してみました。
 見てみるとほとんどのセミナーが無料で、不動産会社や金融機関が主催するものでした。
これは、セミナー後に物件を(強引に?)勧められたりすることもあったりするのかなぁ、と思い、少々ためらいがありました。

◆不動産投資の学校体験学習会に参加
 そんな時、どのサイトからだったか失念してしまいましたが、ファイナンシャルアカデミーのサイトを見つけたのです。
 注目したのは、不動産会社や金融機関と直接関係がないことで、中立的な立場でお金の教育を行っていることでした。
 不動産投資の他に株式投資やFX、経済や会計のスクールもあります。
 受講料は内容により3万円台から40万円台まで、それなりに高いです。
 ただ、2000円で体験学習などが受けられるため、まずはそれに申し込んで受講してみました。

◆不動産投資の学校に正式申込み
 体験学習会受講後、本コースの案内はありましたが、それほど強く勧められる訳でもなく、仮申込でもOKでした。

 自宅学習コースと教室受講付コースとあり、教室受講パスは申し込みから2年間有効となります。
 平日コースだと1期3ヵ月間で、週1回2時間の授業があります。(全12回)
 年に何期か開催され、教室受講付コースなら2年間はどの期にも参加することが可能です。(要申し込み)
 平日の夜に時間を取れない場合、週末集中コース(3日間)もあります。

 その場ではとりあえず仮申込をして、4日以内に正式申込みをするかどうか連絡することになりましたが、ほとんど申し込む気持ちになっていました。
 講義の内容が面白かったこともありますが、一度しっかり体系立てて勉強してみたいと思ったからです。
 価格は298,000円ですが、これが高かったか安かったかは何年も先になって判明するんだと思います。

株式のシステムトレードをしています

Marikuと申します。
日中は事務系の仕事をしている
いわゆるリーマントレーダーです。

2007年頃から株に興味を持ち初めまして、
最初はバリュー投資家を目指していましたが、
現在は、短期トレーダーに転向しています。
 
具体的には、株式のシステムトレードをしています。


◆トレード履歴など
2011年までは、日経225先物やTOPIX先物に加え、
個別株を何銘柄かピックアップして、
エクセルでロジックを組み立てて売買をしていました。

結果は、年によって勝ったり負けたりで、
なかなか思うような成績を残せませんでした。

2012年に入り、抜本的に見直す決意をし、
しばらくトレードを休止、戦略の再構築を図りました。

対象を株式市場一本に絞り、
自分が納得できるロジックができるまでは
安易にトレードをしないことにし、
半年間くらいは情報収集と検証を続け、
9月頃から、ようやく実運用を再開しました。

それまでは、逆張りのみでの運用だったのですが、
順張りを主体とし、逆張りを補助に使うスタイルに切り替えました。

ここがある意味転換点となり、
ちょうどアベノミクス相場と重なるという幸運もあって、
毎年、利益を積み上げることが出来ています。


◆トレードスタイル
先にも触れましたが、株式の短期トレードで、
順張り主体で逆張りを補助で使用しています。

買いか売りかで言えば、買いが主体です。

トレード期間については、1~2泊オーバーナイトかデイトレで、
基本的にこれ以上長く持つことはしていません。
(小ロットでテストすることはあります。)

経験上、長く持つことがあまり好きではないようで、
これが、自分の性格に合っていると思っています。

やはりトレードを長く続けていくためには、
自分の性格に合っていることが重要だと思います。

また、もう一つトレードスタイルで重視していることは、
自分のライフスタイルとマッチしているか、です。

自分は日中仕事をしていますので、
日中に作業が必要なロジックは使用しません。

無理にやろうとするとどこかで歪が生じて
本業やトレードに支障が生じる可能性が高くなります。

そのため、自分のトレードスタイルの基本は、
「無理をしない」ことです。

個人トレーダーは何らかのノルマを
背負っているわけでもないですし、
焦って無理なトレードをする必要はありません。

自分のペースで、自分に合ったトレードを
長く続けていけばいいと思います。


◆なぜトレードをするのか?
これには2つの理由があります。

1つは、サラリーマンの収入以外に、
収入の柱を構築したい、ということ。

今の時代、どんな一流企業に勤めていたとしても
将来どうなるかなんて分かったもんじゃありません。
(自分が一流企業に勤めているわけではありません。)

自分で稼げる力を持つことは、とても重要です。

もう1つは、トレードが楽しい、ということ。

正確にはトレード戦略を考えるのが楽しい、
と言うべきかもしれません。

自分の考えたロジックが果たして市場に通用するのか?
うまくハマった時は何とも言えない嬉しさがあります。


こんな感じで、無理をせず楽しみながら、
これからも長くこの世界に留まりたいと思っています。

tag : システムトレード

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