トレーダーMarikuの株システムトレード実践記

株システムトレードで経済的自由を勝ち取ることを目指します。

 

戦略開発

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

順張り戦略のカスタマイズ

安値圏順張り買い戦略「Rising Sun」をカスタマイズです。

似たような売買ルールが広まったために、
優位性が薄れているとすれば、
売買代金の大きい銘柄をターゲットにすることで
多少は影響を和らげることができるのでは?

ということでまずは売買代金のフィルターを強くします。
具体的な数字は控えますが、とりあえず3倍増で。

まずはカスタマイズ前
RisingSun_201503①


売買代金フィルター強化
RisingSun_201503②


2014年から今年にかけて改善しているところが意味深です。
ですが、やはり値動きが重い銘柄が多くなるからか、
全体としてはパフォーマンスが落ちます。

ここでもう一工夫加えます。
名付けて・・・

「ジェットストリームアタック!」(By黒い三連星)

(知ってます?)

RisingSun_201503③


だいぶ安定したようです。

売買代金を3倍増ではなく2倍増にとどめると
利益率自体はかなり向上しますが、
今回の目的はそこではないので、
利益率はあえて捨ててみます。

まだ完全に納得できるものではありませんが、
当面これでいってみることにします。

次は高値圏もどうにかしないとですね。

スポンサーサイト

順張り戦略の見直し

取引の方は2日続けて何もないので、
記録を載せてもしょうがない、ということで。

さて、今年に入っていまひとつ調子の出ない
順張り戦略2つですが、その原因を考えてみます。

高値圏と安値圏では、高値圏の方がより不調に見えます。

が、ここはあえて安値圏の方から分析します。

なぜなら、こっちの方が主力と考えているので、
主力の戦略を磨く方が先決と思うからです。

高値圏の方はもともと成績にバラつきがありますし、
最悪の場合は止めてしまえばいい、ということで。

ではまず、考えられそうな原因をピックアップ。
(これは高値圏も安値圏も共通ですが)

①市場の環境が大きく変わった
②同様の手法が広まり、優位性がなくなった
③もともと売買ルールがポンコツだった
④たまたま


市場のプレイヤーが大きく入れ替わったり、
取引ルールなどが大きく変わったりしないかぎり、
①はあまり考えなくてよさそうです。


②はありそうですね。
最近の販売戦略は逆指値が多いですから。
多くのトレーダーが同じ銘柄に殺到すれば、
価格を押し上げたり、スリップしたりはありそうです。
特に売買代金や出来高の小さい銘柄ならなおさらです。

まずは、売買代金でのフィルターを強める案がありますね。

とはいえ、もともとそんなに売買代金の低い銘柄を
ターゲットにしているわけではないので、
絞りすぎると値動きの重い銘柄ばかりになってしまって
パフォーマンスが落ちてしまいます。

ここらへんのバランスはもう試行錯誤しかありません。


③は、可能性としてはもちろんありますが、
さすがに2年以上コンスタントに稼いでくれたルールですので、
そんなにポンコツルールだとも思えません。


そして④。
単にこういうことなのかもしれません。
2か月くらいのドローダウンはこれまでも普通にありますから。

さて、とりあえずありそうな原因を簡単に分析してみましたが、
これに加えて、もう一度戦略そのものの仕掛け条件や
フィルターについて、考え直してみることも必要ですね。

なぜその指標を使っているのか?
その指標で何をとらえようとしているのか?

シストレは日々淡々と執行することが重要ではありますが、
淡々としすぎてしまってこの辺のことを忘れてしまってはいけませんね。


と、ここまで書いたところで、
ふと思いついたことがあるので、
しばらく検証に専念してみます。

うまくいったら報告するかもです。

逆張り買い戦略検証中

昨日、今年の目標として、
信頼できる戦略を増やす、
ということを掲げましたので、
さっそく検証です。

といっても、0からのスタートではなく、
以前検証していたこちらの戦略、
逆張り買い戦略の開発
これをさらにアレンジしてみました。

逆張り開発中①
逆張り開発中②

基本的な仕掛けの条件は
当初よりシンプルにしています。

その代わりというわけではありませんが、
相場情報機能を使い、
相場の状況により、仕掛けの指値と
手仕舞いを変えるようにしています。

資金は200万円に設定しています。
また、約定率が20%そこそこと低いので、
レバレッジは3倍にしています。

一応、資金100万円でレバレッジなしでも
各年プラスにはなります。

バックテスト部分はとりあえずこんなかなぁ、
とおもっているのですが、
資金設定はまだまだ考慮の余地がありそうです。

と、いっても、さらに利益率をあげよう、
とかいうことではなくて、
最大仕掛け銘柄数と1銘柄投入額の調整で、
どの程度のリスクを取るか、
という部分ですね。

この辺りは、順張りより逆張りの方が
気を使いますね。

いずれにしても、
もうしばらく検証に励みます。

酒の合間を縫って・・・

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。